Salut aux amateurs de martingales pour s'enrichir au casino.
Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je ne les aime pas.
Le problème, c'est que dès qu'on y joue avec un capital initial fini, c'est loin d'être la meilleure façon de faire fructifier un capital. Mieux vaut le placer, même à 1% d'intérêt annuel.
C'est seulement quand on arrive au casino avec des fonds sans fond qu'on peut, à coup sûr, sortir du casino avec un
profit (i.e. en ayant reçu un total de lots supérieur aux mises qui ont été déboursées).
Mais ça, sortir gagnant du casino, c'est ultra facile à faire (avec probabilité 1) si on s'y présente avec un capital infini, même si le casino est
monstrueusement biaisé contre nous.
Pour l'illustrer, je vous invite à venir faire un million de $ au casino
"Bobo", que tous les gamblers raisonnables évitent comme la peste.
Au casino
"Bobo", on parie sur la boule verte (dont j'ai parlé dans
ce message). Un boulier contient 1 boule verte et 999 boules rouges. Si la verte sort, le joueur gagne. Sinon, il perd sa mise.
Combien gagne-t-il ? Le casino
"Bobo" n'est pas généreux. Quand le joueur gagne, on lui remet 101% de sa mise. En gagnant, il ne fait donc qu'un tout petit profit : 1% de ce qu'il a misé. Et il n'a qu'une chance sur 1000 de faire ce petit profit. Et il a 999 fois plus de chances (façon de parler) de subir une perte 100 fois plus grande que ce rare petit profit. C'est pas pour rien que tous les gamblers raisonnables s'en tiennent loin.
Allons-y bravement quand même. Puisque j'ai des fonds sans fond, allons y chercher un million de $
avec probabilité 1.
J'utiliserai la martingale suivante :
À chaque coup, je vais miser une mise M dont la valeur dépendra du total T de toutes les pertes nettes cumulées au moment de jouer.
Misons M = 100 T + 100 000 000.
Pour la première mise, où T = 0, on mise simplement 100 000 000. Ensuite, ça dépendra du total cumulé des pertes, qui sera la nouvelle valeur de T.
À coup sûr, on finira par gagner. Normalement, ça devrait prendre environ 1000 paris. Ça peut en prendre quelques milliers mais, à coup sûr, la balle verte sortira.
Au moment où on va gagner, on recevra 101% de la dernière mise M, c'est-à-dire :
101 ( 100 T + 100 000 000 ) / 100
= 101 T + 101 000 000
= T + ( 100 T + 100 000 000 ) + 1 000 000
= T + M + 1 000 000.
Au moment où, enfin, on gagne, le lot reçu recouvre donc le total de nos pertes cumulées au moment de faire le dernier pari, plus la mise investie. Et il nous reste le profit d'un million qu'on était allé chercher.
Allons fêter ça! J'offre la tournée.
À moins qu'on retourne au casino
"Bobo" et qu'on aille y chercher un zillion. Pourquoi pas un zilliard ?
Revenons sur Terre. Bien sûr, le casino
"Bobo" est une caricature, les vrais casino sont moins gourmands, mais le principe est le même.
Si on se rend à un vrai casino (sans mise maximale) avec un capital infini, et qu'on veut en sortir avec un profit P, en pariant à la roulette sur, disons, noir, on n'a qu'à miser, à chaque coup, une mise M égale à
M = T + P
Au moment où l'on va gagner, on recevra un lot égal à 2M, soit :
Lot = 2 ( T + P ) = T + T + P + P
= T + M + P.
Ce dernier lot recouvre dont les pertes T cumulées, plus la dernière mise. Et il nous reste le profit P que l'on était allé chercher.
Même farine.
Avec des fonds sans fond,
no problemo dans les deux casinos.
Avec des fonds avec fond,
mucho problemos dans les deux casinos.
Plus dans le casino
"Bobo", j'en conviens. Mais dans les deux quand même.
Grosso modo.

Denis
Les meilleures sorties de route sont celles qui font le moins de tonneaux.