Prévisions boursières 2011

[Invité]

Salut Denis.

Je suis quand même un peu déçu d'avoir à utiliser une définition purement locale (qui ne tient compte que des cotes portant sur 2 jours consécutifs). Dans ton diagramme, on voit que les tendances qui t'intéressent portent sur plusieurs jours consécutifs.

On ne pourrait pas simplement faire le même calcul sur une période d'une semaine ou sur une autre intervalle (*) ? Pour déterminer une semaine d'inversion, on assigne t au vendredi et t-1 au vendredi lundi précédent.

I.

(*) Ça se complique si les périodes sont variables.

[Denis]

Salut Invité,

Tu dis :

On ne pourrait pas simplement faire le même calcul sur une période d'une semaine ou sur une autre intervalle ? Pour déterminer une semaine d'inversion, on assigne t au vendredi et t-1 au vendredi précédent.

Je ne suis pas certain de bien comprendre ta suggestion.

Le plus simple, c'est que je te dise ce que j'ai compris. Si je sors de ta route, tu m'y remets.

Si j'ai bien compris, on remplacerait les O, H, B et F quotidiens par des O, H, B et F hebdomadaires où

le O est la cote d'ouverture du lundi,
le H est le maximum des 5 hauts de la semaine (du lundi au vendredi)
le B est le minimum des 5 bas de la semaine (du lundi au vendredi)
le F est la cote de fermeture du vendredi.

Est-ce ça?

Bien sûr, on peut toujours le faire, mais je ne vois pas clairement en quoi c'est une amélioration. Ça ne fait que "grossir les pixels informatifs". Par exemple, ça réduirait une série de 50 données (10 semaines) à seulement 10 données et on se retrouverait devant pratiquement le même problème qu'au départ.

Moi, je suis plus tenté par des modélisation du type :

Il y a un "sommet" au jour (ouvrable) j si la moyenne des cotes des jours (ouvrables) j-1, j et j+1 est supérieure à celle des jours (ouvrables) j-4, j-3 et j-2 et à celle des jours (ouvrables) j+2, j+3 et j+4. La cote d'un jour serait la moyenne des 4 cotes pour ce jour (C = (O+H+B+F)/4).

On définirait un "creux" de la même façon qu'un sommet (i.e. si la moyenne centrale est inférieure aux deux moyennes qui précèdent et qui suivent).

Avec une définition de ce type, les sommets et les creux que Cronos signale dans ce graphique



seraient aisément détectés, surtout si on ne retient que les cas où l'écart est grand (i.e. supérieur à une valeur convenue) entre la moyenne des 3 cotes centrales et celle de ses 6 voisines.

Mais c'est surtout à Cronos de définir clairement un critère qui permet de décider si une prédiction du type "changement de tendance le jour j" est un succès ou un échec. Moi, je ne peux que lui dire si sa définition me satisfait ou pas.

Essentiellement, mon principal "critère de satisfaction" se réduit à : Le succès ou l'échec doit dépendre uniquement des données fournies par ce site, d'une façon explicitement calculable (pas de jugements flous à l'oeil, ni d'argumentation floue a posteriori).

Denis

[Invité]

Salut Denis.

Voici ce que je veux dire:

Les données suivantes sont pour les actions de Bombardier à Toronto, TSE:BBD.B.

Plutôt que de prédire les inversions journalières (premier graphique ci-dessous). On demande de prédire les inversions hebdomadaires (deuxième graphique).

L'idée est de lisser un peu la courbe pour diminuer le nombre de points d'inversions (moins de pics).

Données journalières. TSE:BBD.B (24 dec 2010 au 23 dec 2011)

http://www.google.com/finance/historica ... riod=daily

Données hebdomadaire. TSE:BBD.B (24 dec 2010 au 23 dec 2011)

http://www.google.com/finance/historica ... iod=weekly

I.

[Courcheval]

L'évolution du protocole de test me ravit

En espérant que Cronos retrouve les bons réglages de sa machine à Shadoks astrale, non pas pour prouver quoi que ce soit, après tout plus une méthode se démocratise moins elle est efficace, mais parce que la période passée me semble bien peu représenter la qualité de son travail observée de façon amateur sur les années 2010/2011, qui m'a permis, entre autre, d'attendre la fin du mois d'Août pour prendre des positions acheteuses sur l'indice de référence alors que les évènements en Europe semblaient pour le public ne pouvoir avoir de répercussions plus grave sur les indices que le tremblement de terre au Japon en Mars. Ce ne fut certes pas le plus bas annoncé, mais les occasions de plus values ont été nombreuses sur ces niveaux depuis lors.

J'en profite pour remercier N'Guyen et son conseil de rentrer sur le marché le 24 Novembre lorsque je lui ai demandé la période de stress maximal en Novembre/Décembre afin de prendre position sur le marché obligataire. Cette date a bien correspondu à un pic d'inquiétude, et les interventions des politiques et de la BCE ont détendu l'atmosphère. La aussi, mes positions sont positives et le 24 Novembre à correspondu au plus bas de la période.

http://www.ina.fr/fictions-et-animation ... ps.fr.html

PS : j'attends toujours une réponse à ma question concernant les sources qui ont autorisé, je suppose de façon documentée, certains intervenants à dénoncer ces deux astrologues amateurs comme tirant un profit financier de leur hobby. J'imagine qu'un site aussi sérieux et rationnel ne saurait admettre des accusations fantaisistes sans intervenir de façon claire et efficace (ces messages sont étonnamment toujours lisibles).

[Cronos]

Bonjour Denis,

J’ai été un peu trop vite en besogne, je modifie donc le listing ci dessous le temps que l’on soit d’accord sur la définition d’une inversion de tendance. De plus, je souhaite donner uniquement des points de retournements "majeurs". Cette liste sera à compléter ensuite bien sûr.

Points de retournement :

Point haut : 16 janvier 2012
Point bas : 14 février 2012
Point haut : 15 mars 2012
Point bas : 6 avril 2012
Point bas : 26 septembre 2012

Règles proposées :

- Un point de retournement est le moment où le marché inverse sa direction, c'est à dire un pic haussier ou un pic baissier visuellement évident sur un graphe en données journalières.

- Une fois le retournement effectué, on ne doit pas avoir de nouveau point haut plus haut que celui défini , ou de point bas plus bas que celui défini, dans la semaine qui suit le retournement.

- Je ne fais pas d'intraday, on ne parle donc que de données en clôture.

- Il reste le problème de la tolérance par rapport à un point de retournement donné, aujourd'hui elle est de 3 jours ouvrés. cela n'a pas changé.

[Cronos]

L'évolution du protocole de test me ravit

En espérant que Cronos retrouve les bons réglages de sa machine à Shadoks astrale, non pas pour prouver quoi que ce soit, après tout plus une méthode se démocratise moins elle est efficace, mais parce que la période passée me semble bien peu représenter la qualité de son travail observée de façon amateur sur les années 2010/2011, qui m'a permis, entre autre, d'attendre la fin du mois d'Août pour prendre des positions acheteuses sur l'indice de référence alors que les évènements en Europe semblaient pour le public ne pouvoir avoir de répercussions plus grave sur les indices que le tremblement de terre au Japon en Mars. Ce ne fut certes pas le plus bas annoncé, mais les occasions de plus values ont été nombreuses sur ces niveaux depuis lors.

J'en profite pour remercier N'Guyen et son conseil de rentrer sur le marché le 24 Novembre lorsque je lui ai demandé la période de stress maximal en Novembre/Décembre afin de prendre position sur le marché obligataire. Cette date a bien correspondu à un pic d'inquiétude, et les interventions des politiques et de la BCE ont détendu l'atmosphère. La aussi, mes positions sont positives et le 24 Novembre à correspondu au plus bas de la période.

http://www.ina.fr/fictions-et-animation ... ps.fr.html

PS : j'attends toujours une réponse à ma question concernant les sources qui ont autorisé, je suppose de façon documentée, certains intervenants à dénoncer ces deux astrologues amateurs comme tirant un profit financier de leur hobby. J'imagine qu'un site aussi sérieux et rationnel ne saurait admettre des accusations fantaisistes sans intervenir de façon claire et efficace (ces messages sont étonnamment toujours lisibles).

Bonjour Courcheval,
Je vais faire un commentaire sur le site BA à propos de l’année 2011.
Cordialement

[Invité]

- Un point de retournement est le moment où le marché inverse sa direction, c'est à dire un pic haussier ou un pic baissier visuellement évident sur un graphe en données journalières.

"Visuellement évident", ça veut pas dire grand chose. C'est le genre de "couleuvre" utile pour se sortir d'embarras quand nos prédictions ne marchent pas. Des choses moins évidentes deviennent tout à coup plus évidentes parce qu'une prédiction s'est avérée fausse.

- Une fois le retournement effectué, on ne doit pas avoir de nouveau point haut plus haut que celui défini , ou de point bas plus bas que celui défini, dans la semaine qui suit le retournement.

Donc ça revient à considérer un graphique hebdomadaire. Combien de retournement comptes-tu dans le graphique suivant ?



I.

[Raphaël]

- Un point de retournement est le moment où le marché inverse sa direction, c'est à dire un pic haussier ou un pic baissier visuellement évident sur un graphe en données journalières.

"Visuellement évident", ça veut pas dire grand chose. C'est le genre de "couleuvre" utile pour se sortir d'embarras quand nos prédictions ne marchent pas. Des choses moins évidentes deviennent tout à coup plus évidentes parce qu'une prédiction s'est avérée fausse.

À mon avis on pourrait partir d'une tendance haussière ou baissière qui dure depuis au moins une semaine et vérifier chacune des journées suivantes pour connaître celles qui se qualifient pour un nouveau retournement en appliquant la règle de Cronos, c'est-à-dire:

- on ne doit pas avoir de nouveau point haut plus haut que celui défini , ou de point bas plus bas que celui défini, dans la semaine qui suit le retournement.

[Invité]

Salut Invité,

Tu dis :

On ne pourrait pas simplement faire le même calcul sur une période d'une semaine ou sur une autre intervalle ? Pour déterminer une semaine d'inversion, on assigne t au vendredi et t-1 au vendredi lundi précédent.

Je ne suis pas certain de bien comprendre ta suggestion.

Le plus simple, c'est que je te dise ce que j'ai compris. Si je sors de ta route, tu m'y remets.

Si j'ai bien compris, on remplacerait les O, H, B et F quotidiens par des O, H, B et F hebdomadaires où

le O est la cote d'ouverture du lundi,
le H est le maximum des 5 hauts de la semaine (du lundi au vendredi)
le B est le minimum des 5 bas de la semaine (du lundi au vendredi)
le F est la cote de fermeture du vendredi.

Est-ce ça?

Salut Denis.

Oui c'est ça. Voici un exemple pour la semaine du 5 au 9 décembre 2011 (TSE:BBD.B):

Ça réduit le nombre de données comme tu le fais remarquer, mais "lisser" la courbe de cette façon, ça permet de se concentrer sur les inversions les plus importantes et d'éviter les fluctuations rapides à l'intérieur de la même semaine.

Code : Tout sélectionner

                       Ouv      Haut      Bas     Ferm
Vendredi Dec 9, 2011 	3.65 	3.74 	3.62 	3.67 	
Jeudi Dec 8, 2011     	3.73 	3.74 	3.59 	3.59 	
Mercredi Dec 7, 2011 	3.81 	3.81 	3.66 	3.73 	
Mardi Dec 6, 2011 	   4.00 	4.03 	3.78 	3.78 	
Lundi  Dec 5, 2011 	   4.12 	4.14 	3.91 	3.96 	

Pour la semaine (finissant le) on aura:
                        Ouv     Haut     Bas   Ferm
Ven Dec 9, 2011         4.12      4.14 3.59    3.67

I.

[davidsonstreet]

Prédire les cours de la bourse à l'aide de l'astrologie me semble une méthode compliquée et peu fiable.

N'y a-t-il pas de meilleures méthodes? Je songe, notamment, à l'emploi de poulpes dans un aquarium ou de souris dans un labyrinthe.

[Invité]

Prédire les cours de la bourse à l'aide de l'astrologie me semble une méthode compliquée et peu fiable.

N'y a-t-il pas de meilleures méthodes? Je songe, notamment, à l'emploi de poulpes dans un aquarium ou de souris dans un labyrinthe.

Salut DS.

Amène ta poulpe on va la tester elle aussi.

I.

[davidsonstreet]

Salut Invité,

Je vais voir ça. Je travaille encore à améliorer ma méthode prédictive.

J'avais commencé par des poulpes dans un labyrinthe et des souris dans un aquarium, mais les résultats étaient franchement décevants.

[NEMROD34]

Et des souris dans le tube digestif d'un poulpe ? Ou l'inverse ?
Ou les entrailles de chats ?

[ngu yen]

Pour pimenter un peu les réflexions je prévois une grosse crise en Chine en 2012 (politico-économico-sociale) .


Bof. Pas besoin d'avoir recours à vos entourloupes astrologico-mystifiantes pour prédire que 2012 risque d'être une mauvaise année en Chine: Il y a déjà des mois que les média sérieux (The Economist, The Atlantic, ...) annoncent que la situation financière y est bien moins rose que l'on croit. On connaît depuis longtemps les risques liés à la bulle immobilière chinoise, qui va finir par crever, à la baisse des exportations liée aux crises financières de l'Occident, à l'intolérance croissante de la population face à la stagnation de son pouvoir d'achat ainsi que la détérioration de ses conditions de vie hors des zones prospères, à la corruption et aux différentes fraudes qui se sont fait jour ces derniers temps, aux pression que tout cela va faire peser sur l'emploi.

Arrêtez de vous illusionner: vos divagations ne sont rien d'autre qu'une régurgitation, décorée d'étoiles en papier doré, d'infos disponibles à tout un chacun.

Auriez vous affirmer que la Chine sera le PRINCIPAL centre du séisme en 2012, prouvez le que tout le monde le dit !Ce que vous dites sur la Chine on peut le dire au sujet de 95% des pays du monde entier: 2012 année à haut risque.En ce moment l'Europe demande de l'aide principalement à la Chine;les USA sont incapables de l'aider.D'autre part je parlais bien de gros soucis POLITIQUES et pas seulement socio-économique.En 2012.Vos lectures diront tout au plus qu'il y a de sérieuses réserves sur le modèle chinois , comme on le dit en Occident depuis toujours , sans aucune date précise.

PS Quand je dis que l'Europe s'efface du focus des médias ça ne veut pas dire que les problèmes y sont résolus ni le calme retrouvé, il en faut beaucoup de temps , minimum 2016 (cycle jupiter/saturne) mais au-delà de 2020 est probable.Seulement ça se calmera un peu et ailleurs d'autres séismes seront plus brulants ; comme les USA après 2008 et lehman bros. jusqu'à présent, mais la crise se couve toujours...

[ngu yen]

Malheureusement pour un point S&P le plus haut du 23/12 est inférieure à celui du 5/12, meme si le plus bas du 23 est bien plus haut à celui du 5.Par convention c'est encore un échec 2/6 score total.Je sens que ça ne va pas bien se terminer mais je tiens à aller jusqu'en juillet 2012 car on aura une belle prévision vers la fin du printemps à faire.

[Denis]

Salut Cronos,

Tu dis :

- Un point de retournement est le moment où le marché inverse sa direction, c'est à dire un pic haussier ou un pic baissier visuellement évident sur un graphe en données journalières.

- Une fois le retournement effectué, on ne doit pas avoir de nouveau point haut plus haut que celui défini , ou de point bas plus bas que celui défini, dans la semaine qui suit le retournement.

À part ton "visuellement évident" (qui met une tonne de vaseline dans l'engrenage décisionnel), ça me va. En particulier, j'aime bien ton critère que le H du jour "record" ne soit pas dépassé durant la semaine qui suit. Reste à décider si par "semaine qui suit", on parle des 4 prochains jours (ouvrés) ou des 5 prochains.

Je suggère qu'on ajoute aussi une condition symétrique portant sur la semaine qui précédait le pic : le H du jour "record" doit être plus haut que les H des 4~5 jours précédents.

Si on convient de prendre un "rayon" de 4 jour, ça devient :

On a un pic haussier au jour j si
Hj est le maximum des 9 nombres Hj-4, Hj-3, Hj-2, Hj-1, Hj, Hj+1, Hj+2, Hj+3 et Hj+4.

De même, on a un pic baissier au jour j si
Bj est le minimum des 9 nombres Bj-4, Bj-3, Bj-2, Bj-1, Bj, Bj+1, Bj+2, Bj+3 et Bj+4.

En appliquant ces définitions je trouve que, depuis le début de l'année 2011 (244 jours utilisables), il y a eu 39 pics (17 haussiers et 22 baissiers) :

pic baissier le Dec 19
pic haussier le Dec 7
pic baissier le Nov 25
pic baissier le Nov 10
pic baissier le Nov 3
pic haussier le Oct 28
pic baissier le Oct 20
pic haussier le Oct 17
pic baissier le Oct 4
pic haussier le Sep 29
pic baissier le Sep 23
pic haussier le Sep 15
pic baissier le Sep 13
pic haussier le Sep 1
pic baissier le Aug 19
pic haussier le Aug 17
pic baissier le Aug 11
pic haussier le Jul 22
pic baissier le Jul 18
pic haussier le Jul 1
pic baissier le Jun 27
pic haussier le Jun 22
pic baissier le Jun 17
pic haussier le Jun 1
pic baissier le May 25
pic haussier le May 20
pic haussier le May 11
pic baissier le May 5
pic haussier le May 2
pic baissier le Apr 18
pic haussier le Apr 7
pic baissier le Mar 16
pic haussier le Mar 1
pic baissier le Feb 24
pic haussier le Feb 16
pic baissier le Feb 11
pic baissier le Jan 31
pic baissier le Jan 20
pic baissier le Jan 10

On les voit assez bien sur ces graphiques (zoomables).

La proportion des jours où il y a eu un pic est donc 39/244 = 16%. Quand on prédit qu'il y aura un pic un jour donné, on a donc environ 1 chance sur 6 d'avoir raison (i.e. obtenir un succès).

Tu dis :

je souhaite donner uniquement des points de retournements "majeurs".

Faut donc définir "majeur".

Je suggère qu'un pic haussier (au jour j) soit dit "majeur" si, durant les 4 jours (ouvrés) précédant j ET durant les 4 jours (sous-entendu : ouvrés) suivant j, la cote se soit promenée au moins une fois sous Hj-E, où E est un écart-critique à convenir. On ferait pareil pour les pics baissiers qui seraient dits "majeurs" si durant les 4 jours avant et les 4 jours après j, la cote s'est promené au moins une fois au-dessus de Bj+E.

Par exemple, si on prend E = 150 points, le nombre de pics retenus tombe de 39 à 22 :

pic baissier majeur le Dec 19
pic baissier majeur le Nov 25
pic baissier majeur le Nov 10
pic baissier majeur le Nov 3
pic haussier majeur le Oct 28
pic haussier majeur le Oct 17
pic baissier majeur le Oct 4
pic haussier majeur le Sep 29
pic baissier majeur le Sep 23
pic haussier majeur le Sep 15
pic baissier majeur le Sep 13
pic haussier majeur le Sep 1
pic baissier majeur le Aug 19
pic haussier majeur le Aug 17
pic baissier majeur le Aug 11
pic haussier majeur le Jul 22
pic baissier majeur le Jul 18
pic baissier majeur le Apr 18
pic baissier majeur le Mar 16
pic haussier majeur le Mar 1
pic baissier majeur le Feb 24
pic baissier majeur le Jan 10

On y constate que les pics du 19 déc et du 25 nov sont conservés, mais celui du 7 déc, considéré mineur, est perdu. (graphique)

Si on est encore plus sévère et qu'on met la barre à E = 200, on ne trouve que 10 pics majeurs durant toute l'année 2011 (jusqu'ici). Tous ceux après le 28 octobre sont considérés "mineurs".

pic haussier majeur le Oct 28
pic baissier majeur le Oct 4
pic haussier majeur le Sep 29
pic baissier majeur le Sep 23
pic baissier majeur le Sep 13
pic haussier majeur le Sep 1
pic baissier majeur le Aug 19
pic haussier majeur le Aug 17
pic baissier majeur le Aug 11
pic baissier majeur le Mar 16

Tu dis aussi :

- Il reste le problème de la tolérance par rapport à un point de retournement donné, aujourd'hui elle est de 3 jours ouvrés. cela n'a pas changé.

D'accord pour convenir d'un coussin de 3 jours, mais ça augmente considérablement la probabilité d'un "succès".

On a vu qu'un jour donné avait environ 16% de chance de contenir un pic. Si on s'accorde une plage de 7 jours consécutifs, la probabilité d'y trouver un pic n'est pas très loin de 100%.

Si on ne retient que les pics majeurs forts (avec E = 200 points), puisqu'on en a trouvé 10 en 244 jours, la probabilité d'en trouver un un jour donné j est d'environ 10/244 = 4.1%. Mais en s'accordant une plage de 7 jours consécutifs, la probabilité d'y trouver un pic (majeur fort) est beaucoup plus grande. Au pif, je dirais de l'ordre de 20%.

En guise de prédictions de prochains points de retournement majeur, tu dis

Point haut : 16 janvier 2012
Point bas : 14 février 2012
Point haut : 15 mars 2012
Point bas : 6 avril 2012
Point bas : 26 septembre 2012

Ta dernière prédiction (dans 9 mois!) est pas mal éloignée, mais je n'en fais pas un drame. Faudrait quand même s'entendre clairement si une inversion de sens (haut/bas) donne un aussi gros succès que s'il n'y a pas d'inversion.

Pour mettre un peu de piquant dans le test en construction, je fais moi aussi 5 prédictions. Je vais viser à mi-chemin des tiennes (en en plaçant 2 dans ton dernier intervalle), en arrondissant au jour ouvré le plus près (i.e. en évitant les samedis et dimanches). Je choisis les hauts ou bas à "pile-ou-face". Ça donne :

Prédictions de Denis :

• Point haut : 30 janvier 2012
  Point haut : 29 février 2012
  Point haut : 23 mars 2012
  Point bas : 4 juin 2012
  Point haut : 30 juillet 2012

Selon mes calculs, j'ai exactement 50% de chance de faire mieux que toi (en négligeant le match nul).

Parmi tous les calculs que je viens de faire, c'est celui dont je suis le plus certain. Après tout, il y a peut-être probablement un vilain bug dans mon petit programme-maison qui détecte les pics.

Denis

[davidsonstreet]

Salut Denis

tu dis :

Selon mes calculs, j'ai exactement 50% de chance de faire mieux que toi (en négligeant le match nul).

Parmi tous les calculs que je viens de faire, c'est celui dont je suis le plus certain.

C'est drôle, c'est également là où j'en suis avec mon poulpe...

[Denis]

Salut Cronos,

En repensant à tout ça, je réalise que, en accordant autant d'importance à ce qui précède les pics qu'à ce qui les suit, je me complique inutilement la vie. Après tout, ce que l'investisseur (appelons-le "client", même si le service est gratuit) veut savoir, c'est quand acheter (i.e. juste avant une robuste montée) et quand vendre (i.e. juste avant une robuste dégelée).

La façon dont la cote s'est rendue là importe peu, sauf pour le seul jour d'avant. En effet, si la cote d'avant était encore plus haute que celle du pic haut, il aurait dû vendre la veille plutôt que le jour du pic. Pareil pour l'achat, au début d'une montée.

Aussi, pourquoi pas n'utiliser qu'une seule cote par jour ? En n'utilisant que C = (O+H+B+F)/4, on aurait un effet visuel qui collerait beaucoup mieux à l'allure du graphique.

Denis

[ngu yen]

Petite précision sur l'Europe, voyez l'ajout du post en réponse à Florence qq posts plus hauts.

[ngu yen]

[quote="ngu yen"]Je me borne à rappeler les prévisions données:
S&P(les cours s'entendent entre plus haut /jour si prévision hausse, entre plus bas si prévision baisse)
1/ baisse de l'indice du 23/9 au 29/9/11 perdue
2/hausse du 30/9 au 12/10 gagnée
3/ hausse du 17/10 au 23/11 perdue
4/baisse du 25/11 au 5/12 perdue
5/ hausse du 5/12 au 23/12 perdue
6/ baisse du 13/3/12 au 20/6 /12
7/il y aura un gros crash en 2012(sur les indices principaux , DJ, S&P, nasdaq , Eurostoxx, Nikkei); par rapport au plus haut des 4 premiers mois il doit avoir une baisse de 20% mini sur le S&P pendant la période de juin à septembre 2012 en cloture jour(en 2011 si par moment on a dépassé une baisse de 20% , ce n'est jamais arrivé en cloture jour sur S&P et DJ).
Or (cours du fixing AM du jour à Londres)
8/La baisse depuis aout 2011 fera un plus bas en octobre 2011 gagnée
9/hausse de l'once d'or du 8/11/11 au 20/1/12
10/l'once dépassera les 2000$/oz au plus tard le 20/1/12
le Brent (cours de cloture)
11/ hausse du 02/12/11 au 31/1/12
S&P
12/hausse du 4/1/2012 au 16/1
shanghai composite index
13/baisse minimum de 30% entre le plus haut des 4 premiers mois en 2012 et le plus bas entre juin et septembre 2012. pour suivre http://fr.finance.yahoo.com/q?s=000001.ss
Vous voyez qu'on est à 2204 pour un plus bas à 2149 et un plus haut à 3067.

Je ferai d'autres prévisions au fur et à mesure , les activations des configurations sont soit avant soit après l'aspect exact amenant au pire à l'inversion de polarité, une prévision de 1à 2 semaines avant le départ m'éviterait en partie ces désagréments;
NB J'ai modifié l'intitulé de la 7/ et la 13/
Pour la 13/ pour mettre en application mon pronostic sur la Chine et aussi je trouve que la période du 4 au 8/2 se prete bien à une inversion de polarité.
Pour la 7/ je n'étais pas satisfait de la formulation de la prévision.

A vrai dire pour l'année 2012 si je dois donner une vision générale maintenant je n'aurais que qq grandes probabilités du genre:
Un gros crash entre juin et septembre
Un sommet dans les 4 premiers mois de l'année mais 3 dates sont possibles vers le 7/2, le 8/3 et le 12/4 à qq jours près , on ne peut pas savoir quel sommet sera plus haut que les autres , sans compter une inversion de polarité possible ,surtout en février et mars.
La suite de septembre jusqu'en novembre au moins sera chaotique (un nouveau plus bas de l'année ne peut etre exclu par rapport au milieu de l'année MAIS pas de grosse baisse par rapport au milieu de l'année; un peu comme ce qui s'est passé cette année 2011 ou après un sommet en avril , on a une grosse chute à partir de juillet jusqu'à fin aout, puis zone de range chaotique avec un plus bas légèrement plus bas qu'en aout début octobre avant de repartir de l'avant ).
L'or montera durant le 1er trimestre mais chutera fort avec les indices jusqu'en septembre au moins.

pour suivre S&P http://fr.finance.yahoo.com/q?s=^gspc
l'or http://www.kitco.com/gold.londonfix.html
pour le brent http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=8xBRN

[Cronos]

Salut Cronos,

En repensant à tout ça, je réalise que, en accordant autant d'importance à ce qui précède les pics qu'à ce qui les suit, je me complique inutilement la vie. Après tout, ce que l'investisseur (appelons-le "client", même si le service est gratuit) veut savoir, c'est quand acheter (i.e. juste avant une robuste montée) et quand vendre (i.e. juste avant une robuste dégelée).

La façon dont la cote s'est rendue là importe peu, sauf pour le seul jour d'avant. En effet, si la cote d'avant était encore plus haute que celle du pic haut, il aurait dû vendre la veille plutôt que le jour du pic. Pareil pour l'achat, au début d'une montée.

Aussi, pourquoi pas n'utiliser qu'une seule cote par jour ? En n'utilisant que C = (O+H+B+F)/4, on aurait un effet visuel qui collerait beaucoup mieux à l'allure du graphique.

Denis

Bonjour Denis,

a) J'ai dit : "Je ne fais pas d'intraday, on ne parle donc que de données en clôture."
Je rajoute : Mon système est basé sur des données éphémérides de fin de journée. Il s'adresse aux investisseurs "moyen terme", qui se positionnent à la hausse ou à la baisse, pour une durée de 1 à 3 semaines environ. Donc pour ces différentes raisons, les cours de clôture ("F"), c'est à dire en "daily", sont les plus appropriés.
Cela vous pose t'il un problème ?

b) J'ai dit : "Une fois le retournement effectué, on ne doit pas avoir de nouveau point haut plus haut que celui défini, ou de point bas plus bas que celui défini, dans la semaine qui suit le retournement."
Je rajoute : Une semaine correspond bien à 5 jours ouvrés (= 7 jours avec week end). On parle de semaine glissante par rapport à un pic haussier ou baissier bien sûr.
Est ce OK ?

c) J'ai dit, "Un point de retournement de tendance est précis entre 1 et 3 séances en général, sauf erreur.."
Cela vous pose t'il un problème ?

@+

[Denis]

Salut Cronos,

Tu dis :

Mon système est basé sur des données éphémérides de fin de journée.
(...)
Donc pour ces différentes raisons, les cours de clôture ("F"), c'est à dire en "daily", sont les plus appropriés.
Cela vous pose t'il un problème ?

Non. Je dirais même que ça simplifie les choses puisque ça réduit le nombre de paramètres de 4 (O, H, B, F) à un seul (F).

Le principal problème que ça soulève, c'est que ça entre un peu en conflit avec ton "visuellement évident" d'ici. Quand on promène l'oeil sur un graphique comme celui-ci (zoomer), ce qui est "visuellement évident" est plus les milieux des rectangles ( (O+F)/2 ) que les bas des rectangles rouges et les hauts des rectangles verts. Les traits minces ( max/min ) sont beaucoup moins "visuellement évidents" que les rectangles gras. Si les points de retournement doivent être identifiés "au pif de l'oeil", il faudrait que ce soit en utilisant un graphique qui n'indique que les F (i.e. les bas des rectangles rouges et les hauts des rectangles verts). Non?

Ça m'incite à te reposer une question que je t'ai déjà posée au moins deux fois : dans les données récentes (disons, novembre + décembre), quels sont les points de retournement majeur? Quand tu auras répondu à cette question, je saurai beaucoup mieux où tu mets la barre entre "succès" et "échec". Ça, ça doit être précisé~décidé avant la "correction de l'examen", pas discuté~argumenté après.

Tu dis aussi :

b) J'ai dit : "Une fois le retournement effectué, on ne doit pas avoir de nouveau point haut plus haut que celui défini, ou de point bas plus bas que celui défini, dans la semaine qui suit le retournement."
Je rajoute : Une semaine correspond bien à 5 jours ouvrés (= 7 jours avec week end). On parle de semaine glissante par rapport à un pic haussier ou baissier bien sûr.
Est ce OK ?

Pas tout à fait. Il reste à clarifier si on parle d'intervalles "avec bornes incluses" ou "avec bornes exclues". Par exemple, si on a un "candidat pic" un certain jeudi, la condition "pas de nouveau record durant la semaine qui suit" se rend-t-elle jusqu'au prochain jeudi (inclus) où seulement jusqu'au mercredi ? Dans les deux cas on peut parler d'une semaine.

Aussi, je pensais qu'on ne considérait que les fermetures (F). Si on réintroduit les H, faut le dire clairement.

Tu dis enfin :

c) J'ai dit, "Un point de retournement de tendance est précis entre 1 et 3 séances en général, sauf erreur.."
Cela vous pose t'il un problème ?

Non. Le coussin de 3 jours est déjà accepté depuis longtemps.

Mais je pense que nous n'avancerons pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question récurrente : « dans les données récentes (disons, novembre + décembre), quels sont les points de retournement majeur (que tu vois)? ».

Denis

P.S. Joyeux lendemain de Noël.

[Raphaël]

Mais je pense que nous n'avancerons pas tant que tu n'auras pas répondu à ma question récurrente : « dans les données récentes (disons, novembre + décembre), quels sont les points de retournement majeur (que tu vois)? ».

Pour sauver du temps, je vais répondre à sa place.

J'en vois seulement 3 qui répondent aux critères:

1- Tendance à la baisse à partir du 28-10-2011.
2- Tendance à la hausse à partir du 25-11-2011.
3- Tendance à la baisse à partir du 7-12-2011.

Le 19-12-2011 est exclu étant donné que la tendance n'est pas encore confirmée (il y a seulement 4 jours ouvrables terminés pour l'instant).

P.S. Pas la peine de me remercier.

[Denis]

Salut Raphy,

Tu dis :

J'en vois seulement 3 qui répondent aux critères:

1- Tendance à la baisse à partir du 28-10-2011.
2- Tendance à la hausse à partir du 25-11-2011.
3- Tendance à la baisse à partir du 7-12-2011.

Que fais-tu de la spectaculaire descente qui commence le 14 novembre? (zoomer)

La considères-tu comme faisant partie de celle qui commence le 28 octobre et qui a traversé un long plateau (en dents de scie) durant toute la première moitié de novembre?

À Cronos de trancher.

Tu dis aussi :

Pas la peine de me remercier.

Merci de m'épargner cette peine.

Denis

[Cronos]

Bonsoir,

OK avec Raphaël. Le 14/11 n'est pas 1 pic haussier au sens moyen terme où je l'entends, mais un point d'inflexion avant une sortie de range par le bas, (lui même légèrement baissier.)

1 semaine équivaut à 7 fois 24 h ou 5 jours ouvrés, mais 4 jours ouvrés, ça me va très bien..

@ plus