Prévisions boursières 2011

[Raphaël]

La considères-tu comme faisant partie de celle qui commence le 28 octobre et qui a traversé un long plateau (en dents de scie) durant toute la première moitié de novembre?

Oui.

La première moitié de novembre est trop erratique à mon avis pour conclure à un renversement de tendance.

[Denis]

Salut Raphy,

Que dirais-tu de te rendre utile?

Je m'explique :

Je commence à commencer à me désintéresser sérieusement du nouveau concours de prédictions (le test #2) entre Cronos et moi.

Cronos a prédit 5 dates de "renversement majeur de tendance", dans le CAC-40 :

Point haut : 16 janvier 2012
Point bas : 14 février 2012
Point haut : 15 mars 2012
Point bas : 6 avril 2012
Point bas : 26 septembre 2012

Moi aussi j'ai émis 5 prédictions :

Point haut : 30 janvier 2012
Point haut : 29 février 2012
Point haut : 23 mars 2012
Point bas : 4 juin 2012
Point haut : 30 juillet 2012

Ça m'embête qu'on ait du mal à définir un critère de correction plus objectif que les "évidences visuelles", mais je commence à me résigner à l'accepter, ce critère flou. J'éprouve cependant d'énormes scrupules à l'appliquer moi-même. Être à la fois juge et partie, non merci.

Je devine que tu devines où je veux en venir.

Puisque tu t'es toi-même déclaré zézo (Réf. 1 - Réf. 2), tu es excellemment placé pour être l'arbitre neutre dont nous avons douloureusement besoin.

Si tu acceptes, yippiyeh!

Si tu n'acceptes pas, d'oh!

Denis

[Invité]

Salut Denis.

Ça m'embête qu'on ait du mal à définir un critère de correction plus objectif que les "évidences visuelles", mais je commence à me résigner à l'accepter, ce critère flou.

Je vois un gros piège.

Le problème c'est que ce sera quasi impossible de ne pas regarder ces données après coup et de réévaluer leur comportement à postériori. C'est une forme de data-snooping et c'est un piège.

Quand on évalue les résultats d'une prédiction boursière pour un jour (ou période) précis de la courbe, on ne devrait jamais avoir accès à la séquence qui suit. On ne doit considérer exclusivement que la période qui est définie dans le critère objectif. On doit déterminer si c'est un "hit" on non avant coup, sans recul et sans voir la courbe dans son ensemble. Le risque est que selon l'allure de la courbe qui suivra, ça ouvre la voie à remettre en question l'évaluation préalable de l'arbitre.

C'est un peu compliqué à expliquer mais j'espère que tu vois ce à quoi je fais allusion. Un exemple: L'arbitre détermine visuellement un sommet au jour J mais plus tard, au jour J+50, ce sommet est remis en question, parce que visuellement on voit que le sommet du jour J fais maintenant partie d'une hausse visible sur une plus grande période. Et le point de revirement P est contesté parce qu'il est devenu "mineur" par rapport aux fluctuation visible dans la courbe qui suit. Et ainsi de suite.

Ça va tête le bordel.

Je pense que ça prends des critères objectifs ultra-bétons pas du guessing d'"arbitre", sinon l'affaire va finir dans la contestation et l'ambiguïté.

Sans contester l'objectivité d'un l'arbitre, l'évaluation visuelle c'est l'arnaque principale des vendeurs de prédictions en analyse technique, on peut lui faire dire ce qu'on veut, j'espère que tu va pas tomber là-dedans.

Mais bien sûr, je suis sur la touche et vous faites comme vous voulez.

I.

[Raphaël]

Puisque tu t'es toi-même déclaré zézo (Réf. 1 - Réf. 2), tu es excellemment placé pour être l'arbitre neutre dont nous avons douloureusement besoin.

Je ne croyais pas un jour devenir arbitre chez les Sceptiques™.

Merci, c'est trop d'honneur qu'on me fait.

[Denis]

Salut Raphy,

Ta réponse ressemble beaucoup plus à un OUI qu'à un NON. Yippiyeh! Ça m'enlève un poids.

Quand on évalue les résultats d'une prédiction boursière pour un jour (ou période) précis de la courbe, on ne devrait jamais avoir accès à la séquence qui suit. On ne doit considérer exclusivement que la période qui est définie dans le critère objectif.

Il devrait plutôt dire : « on ne devrait jamais tenir compte de ce qui suit le pic (au jour j) de plus qu'un délai K convenu à l'avance ».

Il a raison de se méfier du mouvement brownien. Ici, j'ai déjà écrit :

Le mouvement brownien a une propriété fractale qui fait que si on zoome sur un petit bout (c fois verticalement et c2 fois horizontalement) on obtient encore un mouvement brownien statistiquement indiscernable du premier (illustration). Des "inversions de tendance", il y en a donc autant qu'on veut, à toutes les échelles.

Mais je pense que ce qui intéresse surtout Cronos, c'est les fluctuations à l'échelle de la semaine. Pas celle qui sont à l'échelle de l'année ou de l'heure (qui sont fractalement aussi agitées).

Ton "OUI" implicite me fournit une roue de secours qui me donne envie de rouler encore un peu et faire une dernière tentative de formalisation~modélisation : je propose un nouveau critère (à 4 paramètres à négocier : Kg, Kd, Eg et Ed).

Les deux K désignent les intervalles considérés (en jours) à gauche et à droite du jour j. Les deux E désignent les écarts minimaux (en points du CAC-40) qui doivent être franchis, à gauche et à droite du jour j.

Plus précisément :

On a un "pic" au jour j si

• 1) Hj est le maximum des Kg+Kd+1 hauts consécutifs Hj-Kg, ... , Hj+Kd.
  2) Au moins un des Kg bas consécutifs Bj-Kg, ... , Bj-1 est < Hj-Eg.
  3) Au moins un des Kd bas consécutifs Bj+1, ... , Bj+Kd est < Hj-Ed.

Pour les "creux", on a une définition symétrique.

On a un "renversement de tendance" au jour j si on y a un pic ou un creux.

En jouant sur les 4 paramètres, on peut être plus "sévère" sur l'après que sur l'avant, tant sur les durées K (en jours) que sur les écarts E (en points).

Mais j'hésite à prendre ¾ d'heure à ajuster mon programme-maison pour qu'il détecte les pics (et les creux) de cette façon. Je n'aime pas gaspiller ¾ d'heure.

Je serais moins démotivé si Cronos acceptait un critère de ce type et proposait des valeurs à son goût pour les paramètres (Kg, Eg) qui traitent de l'avant-pic et (Kd, Ed) qui portent sur l'après-pic.

Après avoir programmé l'affaire, je pourrais voir quels sont les pics (ou creux) qui sont retenus (durant l'année 2011 au complet) en utilisant ses 4 paramètres. Si on manque un pic qu'il aurait aimé qu'on détecte, ou s'il y en a un de trop, on pourrait essayer de corriger ça en jouant sur les valeurs des paramètres. Dans ces négociations, ton statut d'arbitre pourrait être tranchant.

Dans un sens, même si on ne s'en sert pas, mon programme pourrait encore être utile s'il nous arrive un jour un déiste qui pense avoir trouvé une formule magique pour prévoir le CAC-40 (ou la météo). Ou un lecteur d'entrailles de poulet.

Denis

[Invité]

Salut Denis.

Quand on évalue les résultats d'une prédiction boursière pour un jour (ou période) précis de la courbe, on ne devrait jamais avoir accès à la séquence qui suit. On ne doit considérer exclusivement que la période qui est définie dans le critère objectif.

Il devrait plutôt dire : « on ne devrait jamais tenir compte de ce qui suit le pic (au jour j) de plus qu'un délai K convenu à l'avance ».

Hum c'est pas mal ça que veut dire le bout en gras:

On ne doit considérer exclusivement que la période qui est définie dans le critère objectif.

I.

[Denis]

Salut Invité,

Tu as raison. J'ai un peu pinaillé. Ça m'est tant tellement naturel que ça me revient toujours au galop.

J'ai simplement accroché sur ton « ... avoir accès à ... » qui ressemble plus à « ... connaître ... » qu'à « ... tenir compte de ... ».

L'incident est-il clos ?

S'il ne l'est pas, on pourrait monter en mode t'séveudire.

Denis

[Invité]

Salut Denis.

Indeed j'aurais du écrire "Tenir compte de".

I.

[Cronos]

Bonjour,

Pour avancer, je peux modifier les règles comme suit (en caractères gras) :

a) Seules les données en clôture sont prises en compte.

b) Un point de retournement de tendance est précis entre 1 et 3 séances en général, sauf erreur

c) On ne doit pas avoir de point haut plus haut que celui défini, ou de point bas plus bas que celui défini, dans les 5 séances de bourse, AVANT ET APRES le pic de retournement défini., bornes incluses, (= 7 jours incluant le week end)

Question : sur 10 ou 20 pics de retournement définis ou plus.., quel % de réussite faut il atteindre pour commencer à vous convaincre que cela fonctionne ? (% de réussite = nombre de points exacts sur le total des points définis ).(((en sachant que certaines périodes sont beaucoup plus difficiles que d'autres..))))

@+

[Raphaël]

b) Un point de retournement de tendance est précis entre 1 et 3 séances en général, sauf erreur

Ce n'est pas très clair dans ma tête ce que tu entends par "point précis".

Pourrais-tu préciser ?

Question : sur 10 ou 20 pics de retournement définis ou plus.., quel % de réussite faut il atteindre pour commencer à vous convaincre que cela fonctionne ? (% de réussite = nombre de points exacts sur le total des points définis)

Je laisse à Denis la tâche de répondre à cette question.

(((en sachant que certaines périodes sont beaucoup plus difficiles que d'autres..)))

Je suppose qu'il faut tenir compte aussi du fait que la méthode utilisée pour déterminer les points de retournement est un peu approximative, ce qui demandera un taux de réussite plus élevé qui si on utilisait une méthode mathématique précise.

[Denis]

Salut Cronos,

Tu dis :

Question :

Pour que je puisse répondre à ta question, il faudrait d'abord lever une ambiguïté que je trouve entre tes points (a) et (c).

a) Seules les données en clôture sont prises en compte.

J'interprète ça comme signifiant que, parmi les 4 données "Open, High, Low et Close", on n'utilise que Close.

Tu dis aussi :

c) On ne doit pas avoir de point haut plus haut que celui défini, etc.

Étant donné (a), je suppose que les "points hauts" dont tu parles sont des Close (et pas des High).

Ai-je bien deviné ?

Si j'ai bien deviné, tes points (a) et (c) sont équivalents à :

On a un point haut au jour j si la cote de clôture du jour j (Cj) est la plus haute parmi les 11 cotes de clôture consécutives Cj-5, Cj-4, ... , Cj, ... , Cj+5.

Par symétrie, on a un point bas au jour j si Cj est le minimum parmi les 11 cotes de clôture consécutives Cj-5, Cj-4, ... , Cj, ... , Cj+5.

Avant de programmer la détection de tous les retournements observés durant l'année 2011, j'ai besoin de savoir si ma définition opérationnelle est est bien équivalente à la tienne.

Denis

[Jean-Francois]

c) On ne doit pas avoir de point haut plus haut que celui défini, ou de point bas plus bas que celui défini, dans les 5 séances de bourse, AVANT ET APRES le pic de retournement défini., bornes incluses, (= 7 jours incluant le week end)

Tel que dit, cela pourrait représenter 11 jours: 5 avant et 5 après le jour central. Vous voulez dire les 2 séances précédentes et les 2 suivantes (plus le jour central et les WE)?

Jean-François

[Denis]

Salut Cronos,

Sans attendre plus longtemps, j'ai modifié mon petit programme afin qu'il détecte les points hauts (et les points bas) qui se sont produits durant toute l'année 2011.

En utilisant la définition :
On a un point haut au jour j si la cote de clôture du jour j (Cj) est la plus haute parmi les 11 cotes de clôture consécutives Cj-5, Cj-4, ... , Cj, ... , Cj+5.

mon programme a trouvé 16 points hauts :

point haut le Dec 5
point haut le Nov 11
point haut le Oct 27
point haut le Oct 12
point haut le Sep 1
point haut le Aug 17
point haut le Jul 22
point haut le Jul 1
point haut le Jun 21
point haut le May 31
point haut le May 19
point haut le May 11
point haut le May 2
point haut le Apr 8
point haut le Feb 28
point haut le Feb 18

De même, en utilisant la définition :
On a un point bas au jour j si Cj est le minimum parmi les 11 cotes de clôture consécutives Cj-5, Cj-4, ... , Cj, ... , Cj+5.

mon programme a trouvé 18 points bas :

point bas le Dec 16
point bas le Nov 24
point bas le Nov 1
point bas le Oct 20
point bas le Oct 4
point bas le Sep 22
point bas le Sep 12
point bas le Aug 19
point bas le Aug 10
point bas le Jul 18
point bas le Jun 24
point bas le May 23
point bas le May 5
point bas le Apr 18
point bas le Mar 16
point bas le Feb 24
point bas le Jan 28
point bas le Jan 20

En tout, il y a donc eu 34 "retournements" en 244 jours utilisables. La probabilité qu'un jour donné (choisi au hasard) soit exactement un jour de retournement est donc voisine de 34/244 = 14%. Environ 7% pour un point haut et 7% pour un point bas.

Dans ton "point (b)", tu dis : « Un point de retournement de tendance est précis entre 1 et 3 séances en général, sauf erreur ».

En s'accordant un coussin de sécurité de 3 jours, chaque prédiction donne 7 chances (plutôt qu'une seule) d'être un succès. Les 7% deviennent donc des 49%. Pareil pour les points bas. C'est multiplicatif pour les points hauts (qui sont nécessairement éloignés les uns des autres) et pour les points bas (même raison), mais ça ne l'est plus pour les deux types combinés car rien n'empêche d'avoir un point haut très près d'un point bas. Par exemple, on a un point haut le 17 août et un point bas le 19.

La probabilité qu'il y ait un point haut ou un point bas dans le voisinage (à 3 jours-près) d'un jour j donné est donc très forte. C'est plus faible que 49%+49% = 98% mais c'est quand même très fort.

Je viens de re-re-retoucher mon programme pour qu'il réponde à ça.

Sur 244 jours utilisables, mon programme en a trouvé 167 (i.e. 68%) qui tombent à 3 jours près d'un point de retournement.

Quand on prédit qu'il y aura un point de retournement un jour j (et qu'on s'accorde un coussin de 3 jours), on a donc environ 68% de chance d'avoir raison.

Tu demandes :

Question : sur 10 ou 20 pics de retournement définis ou plus.., quel % de réussite faut il atteindre pour commencer à vous convaincre que cela fonctionne ?

En supposant que chaque essai a 68% de chance d'être un succès, on devrait avoir, normalement, 6.8 succès en 10 essais (et 13.6 succès en 20 essais).

Je calcule qu'il est surprenant~significatif (de l'ordre de "moins qu'une chance sur 20") d'obtenir 10 succès en 10 (ou 18 succès ou plus en 20).

Pour de si petits échantillons, ça prend donc un score presque parfait pour être (faiblement) significatif.

Denis

Édit. Je viens de calculer que si tu effectuais 100 prédictions, ça te prendrait 77 succès (ou plus) pour réaliser une performance significative à "une chance sur 20", mais même là, ça serait très très loin de me convaincre que l'astrologie fonctionne (pour des raisons qui ressemblent à ça). Je commencerais à commencer à être troublé seulement avec une performance de l'ordre d'une chance sur un million (c'est-à-dire : 89 succès ou plus en 100 essais). Pareil pour les prédictions d'un délogue.

[ngu yen]

Je fais rarement de prévisions sur le change car disposant que les thèmes de l'€ et celui du $ US, d'autre part les indications sont souvent parcellaires pour le ct, mt (qq semaines, qq mois).Mais je vois 2 choses claires récemment:
L'€ devrait baisser encore un bon bout de temps et le $ vers fin mars , début avril.
Donc 14/
15/ baisse du $ contre le panier de devises (dollar index) du 8 février au 3juin. lien http://stockcharts.com./h-sc/ui?s=$USD.

eDIT : je préfère annuler le pronostic 14/ pas assez sur .je réfléchis à une autre prévision sur la baisse de l'€.

[ngu yen]

La mise au point du protocole du test 2 de Cronos est vraiment laborieux.Je trouve qu'on veut des pics /creux clairs sur unité jour donc la probabilité de réalisation soit faible avec une marge d'erreur de 1 jour avant et après , on doit au moins avoir un écart de points mini de 3% (soit environ 100 pts sur le Cac 40) pour l'avant et pas de dépassement après.J'en suis sur que la probabilité de réalisation deviendra bien plus faible comme a montré il y a qq jours Denis.Voilà pour ma suggestion.

Je ne comprends pas sinon ce qu'on demande quand ne on veut regarder que 5 (ou 10 ou 15) séances AVANT un pic/creux pour juger car un retournement signifie un changement de tendance , la tendance peut commencer depuis plusieurs mois /semaines .Ce qui importe c'est qu'il y a un écart de points significatifs et qu'il n'y a pas de faux retournement , c'est à dire sur 5 séances antérieures et suivantes pas de dépassement du pic/creux.A la rigueur puis qu'on parle en unité jour , on peut accepter de ne regarder que le dernier mois (soit environ 20 séances).

[Cronos]

Bonjour,

Ngu Yen a bien raison, tout cela paraît bien compliqué en effet. Je vais essayer de ré expliquer plus en détails les règles proposées :

a) Seules les données en clôture sont prises en compte.
Cela signifie que seuls les cours à la fermeture sont pris en compte.
cela correspond en effet au sommet du rectangle vert pour une bougie verte haussière, et au bas du rectangle rouge pour une bougie rouge baissière.
On peut aussi programmer le graphe en données de clôture,mais ce n’est pas forcément plus lisible. Sur "zone bourse" par exemple ; cliquer : paramètres, indicateurs, clôture.
>> Si vous tenez plutôt à faire la moyenne des 4 données journalières, alors je vous l'accorde

b) Un point de retournement de tendance est précis entre 1 et 3 séances en général, sauf erreur. Cela signifie en effet + 3 jours inclus ou – 3 jours inclus.

c) On ne doit pas avoir de point haut plus haut que celui défini, ou de point bas plus bas que celui défini, dans les 5 séances de bourse, AVANT ET APRES le pic de retournement défini., bornes incluses, (= 7 jours incluant le week end)
Exemple : si je considère aujourd'hui jeudi 29 décembre comme un pic haussier, (ce n’est qu’un exemple), et bien on ne doit pas avoir de pic plus haut entre le jeudi 22 décembre inclus (= - 5 jours ouvrés), et le jeudi 6 janvier suivant inclus (= + 5 jours ouvrés) .
On va simplement du même jour de la semaine précédente au même jour de la semaine suivante.
>> Il est possible d’augmenter cette fourchette, mais dans ce cas, le nombre de points de retournement sur une année sera simplement plus faible.

Sur mon blog j’utilise le plus souvent le comportement des cours passés pour en déterminer le futur proche (1 mois plus tard). Cependant, à la demande de Courcheval , je vais réaliser d’ici peu un graphe annuel avec les pics haussiers et baissiers comme je l’ai fait sur 10 mois en 2010. Résultats visibles sur le lien ci dessous, sur mon post datant du Lundi 03 01 11 22:21. http://forum.bourseanticipations.com/vi ... c&start=15

A partir de début janvier je serai peu disponible. Concernant les informations a), b), c), et sans monter une usine à gaz, quelles sont les règles simples que vous proposez ? Si finalement vous ne souhaitez pas réaliser cette expérience, alors je vous l’accorde.

@+

[ngu yen]

Cronos,
Si tu veux 3 jours de marge d'erreur alors il faudrait prendre plus de risque sur l'écart des points , 5% par exemple soit 150 pts cac , pour diminuer la probabilité liée au hasard.Si non le reste on se comprend.

[Denis]

Salut Cronos,

Tu dis :

Je vais essayer de ré expliquer plus en détails les règles proposées :

a) Seules les données en clôture sont prises en compte.
Cela signifie que seuls les cours à la fermeture sont pris en compte.
cela correspond en effet au sommet du rectangle vert pour une bougie verte haussière, et au bas du rectangle rouge pour une bougie rouge baissière.
(...)

b) Un point de retournement de tendance est précis entre 1 et 3 séances en général, sauf erreur. Cela signifie en effet + 3 jours inclus ou – 3 jours inclus.

c) On ne doit pas avoir de point haut plus haut que celui défini, ou de point bas plus bas que celui défini, dans les 5 séances de bourse, AVANT ET APRES le pic de retournement défini., bornes incluses, (= 7 jours incluant le week end).

Je pense que ta définition est EXACTEMENT ÉQUIVALENTE à celle que j'ai utilisée ici et qui a mené à la détection de 16 points hauts et 18 points bas durant l'année 2011.

Si tu penses que nos deux définitions ne sont pas équivalentes, je t'invite à signaler un jour j qui, selon ta définition, devrait être dans mes liste, ou ne devrait pas y être.

Denis

[ngu yen]

Mon problème sur le pronostic de la baisse sur l'€/$ us est qu'on est déjà dans une configuration de baisse , j'ai une date le 23 /1/12 baissière MAIS elle peut etre aussi bien un pic si à la fin de la baisse actuelle on remonte qu'un creux si on poursuit la baisse jusque là.par contre l'€ devrait continuer à baisser encore un temps.
Donc je préfère dire: 14/ baisse de l '€/$ à partir de maintenant 1,2965 d'au moins 3%soit pour arrondir 1,256 d'ici fin février.
lien http://www.boursorama.com/conversion-eur-usd

[Cronos]

Bonjour,

Denis, il est rare que les pics haussiers et pics baissiers s'inversent. il est donc possible de remplacer "inversion de tendance" par "pic haussier" ou "pic baissier" pour ce test. Qu'est ce que cela change ?

[Jean-Francois]

Denis, il est rare que les pics haussiers et pics baissiers s'inversent. il est donc possible de remplacer "inversion de tendance" par "pic haussier" ou "pic baissier" pour ce test. Qu'est ce que cela change ?

Ça tourne vraiment à "la vérité est toujours ailleurs de là où on la cherche" son truc, une vraie fuite en avant: devant l'échec des prédictions initiales, il devenait essentiel d'évaluer les "inversions de tendance" et voilà que, maintenant, c'est pas grave de rechercher les pics "haussiers" ou "baissiers"... Reste qu'il est toujours aussi incapable de définir clairement une situation que l'astrologie permettrait de prédire.

Et, évidemment, il serait incapable d'expliquer sans ambiguité le rapport qu'il pourrait y avoir entre les astres et "la" bourse. Je ne parle même pas de ce qui aurait pu valider sérieusement un tel lien.

Jean-François

[Invité]

Bonjour.

Ça tourne vraiment à "la vérité est toujours ailleurs de là où on la cherche" son truc, une vraie fuite en avant: devant l'échec des prédictions initiales, il devenait essentiel d'évaluer les "inversions de tendance" et voilà que, maintenant, c'est pas grave de rechercher les pics "haussiers" ou "baissiers"... Reste qu'il est toujours aussi incapable de définir clairement une situation que l'astrologie permettrait de prédire.

Jean-François

Quand je lis ceci:

On ne sait pas pourquoi mais c’est ainsi, c’est le fruit de nombreuses années d’observation par les intervenants de bourse anticipations.

"Le fruit d'années d'observations", ça ressemble de plus en plus à cette vieille méthode qui consiste à chercher un modèle jusqu'à ce qu'il "fitte" les données historiques et ensuite présumer (faussement) que ce modèle prédira les données futures. Comme beaucoup d'autres tentatives de prédiction, la méthode "astro-boursière" semble être tombée dans ce piège.

La vérité c'est qu'il est toujours possible de trouver un modèle (astrologique ou autre) qui va expliquer des données historiques, mais il n'ira pas plus loin que ça. Pour faire des prédictions, le modèle sera nul.

Ça fait un peu penser à chercher son numéro de téléphone dans les décimales de pi. En cherchant assez longtemps on trouvera nécessairement la séquence en question, mais ça veut strictement rien dire. De la même manière le "fitting" de l'astro-machin sur les données historiques, ça explique le passé mais ça n'a aucun effet prédictif sur les données à venir.

I.

[Denis]

Salut Cronos,

Tu dis :

il est rare que les pics haussiers et pics baissiers s'inversent. il est donc possible de remplacer "inversion de tendance" par "pic haussier" ou "pic baissier" pour ce test. Qu'est ce que cela change ?

Tu n'es pas clair avec ton "il est possible de...".

Veux-tu dire que tu souhaites remplacer, dans notre test #2, tes 5 prédictions d'ici :

• Point haut : 16 janvier 2012
  Point bas : 14 février 2012
  Point haut : 15 mars 2012
  Point bas : 6 avril 2012
  Point bas : 26 septembre 2012

par

• Point haut ou bas : 16 janvier 2012
  Point haut ou bas : 14 février 2012
  Point haut ou bas : 15 mars 2012
  Point haut ou bas : 6 avril 2012
  Point haut ou bas : 26 septembre 2012

Si tu le souhaites, je n'ai pas d'objections. Après tout, la première échéance (16 janvier) est encore loin. Ce qu'il faut, c'est que ton choix (entre les deux blocs de 5 prédictions) soit fait avant les échéances, pas après. Je répète : avant, pas après.

Qu'est-ce que tu choisis? On garde les "hauts et bas" ou on les efface?

Souhaites-tu une solution de compromis du type "un point si l'orientation est correcte" et "½ point si c'est l'inverse" ?

Quel que soit ton choix, je ferai de même avec mes 5 prédictions. No problemo de ma part.

Denis

[Jean-Francois]

Quand je lis ceci:

On ne sait pas pourquoi mais c’est ainsi, c’est le fruit de nombreuses années d’observation par les intervenants de bourse anticipations.

"Le fruit d'années d'observations", ça ressemble de plus en plus à cette vieille méthode qui consiste à chercher un modèle jusqu'à ce qu'il "fitte" les données historiques et ensuite présumer (faussement) que ce modèle prédira les données futures

De la "pêche aux données (data mining)" - chercher, sans trop de méthode précise (ni fixe*), des données qui "font du sens" - mais très sélective en plus car il "sait" que l'astrologie est vraie donc que les données doivent le montrer. Alors si certains types de données ne vont pas dans ce sens elles sont négligées sous des prétextes vagues (ex., "[...] beaucoup d’astrologues se contentent de prévoir les JOURS D’ INVERSIONS DE TENDANCES, du fait du jeu de rétrogradations des planètes"**). Toutefois, je suppose qu'elles ne sont négligées que temporairement... ça dépend de l'auditeur car cela ne semble pas vraiment affecter le croyantl'astro-boursier.

Jean-François

* I.e., on change autant de fois qu'on veut la manière d'aborder les données en ayant l'illusion que a) on fait toujours la même chose ou/et b) cela n'a pas d'incidence sur les conclusions que l'on peut tirer.
** On notera le "beaucoup" qui met de la distance avec Cronos et lui laisse une position de repli en cas d'échec ("oui mais je ne fais pas partie de ce beaucoup, j'ai juste essayé de vous faire comprendre une autre méthode possible").

[Cronos]

Prédire les cours de la bourse à l'aide de l'astrologie me semble une méthode compliquée et peu fiable.

N'y a-t-il pas de meilleures méthodes? Je songe, notamment, à l'emploi de poulpes dans un aquarium ou de souris dans un labyrinthe.

Vous ne pouvez pas rester 3 jours sans dire une connerie, soyons sérieux voyons.

A propos de poulpe, j'ai vu aux infos ce soir que l'homme aux 7 bites avait enfin trouver du travail...

En effet, il est poulpe au musée de la mer.